|
Kapitalanlagegruppe |
Erfolgsneutrale kumulierte Wertschwankung |
Kumulierte Wertberichtigungen |
Erfolgswirksame Wechselkursdifferenzen |
Marktwerte | ||||||
|
|
31.12.2010 |
31.12.2009 |
31.12.2010 |
31.12.2009 |
31.12.2010 |
31.12.2009 |
31.12.2010 |
31.12.2009 |
31.12.2010 |
31.12.2009 |
|
Anteile verbundene Unternehmen |
21.235 |
19.820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.235 |
19.820 |
|
Aktien |
799.655 |
628.161 |
197.862 |
107.072 |
–139.796 |
–145.979 |
0 |
0 |
857.721 |
589.254 |
|
Aktienfonds |
356.651 |
240.373 |
29.634 |
13.260 |
–24.826 |
–29.945 |
0 |
0 |
361.459 |
223.688 |
|
Anleihen, nicht kapitalgarantiert |
252.986 |
244.448 |
2.044 |
–4.823 |
–17.471 |
–14.326 |
–3.379 |
–4.109 |
234.180 |
221.190 |
|
Andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
41.875 |
41.870 |
–352 |
–359 |
–3.400 |
–3.400 |
0 |
0 |
38.123 |
38.110 |
|
Beteiligungen und andere Kapitalanlagen |
237.222 |
240.534 |
36.298 |
25.125 |
–34.718 |
–36.579 |
0 |
0 |
238.802 |
229.079 |
|
Festverzinsliche Wertpapiere |
11.943.303 |
10.615.617 |
–415.099 |
–117.183 |
–288.634 |
–501.477 |
–41.030 |
–117.338 |
11.198.539 |
9.879.620 |
|
Summe |
13.652.927 |
12.030.821 |
–149.614 |
23.092 |
–508.845 |
–731.705 |
–44.409 |
–121.446 |
12.950.059 |
11.200.762 |
In der Marktwertangabe zu Aktien sind Bewertungen aufgrund interner Berechnungen enthalten. Der Effekt aus der internen Bewertung ergibt im Jahr 2010 eine erfolgsneutrale Wertsteigerung von 33.546 Tsd. € (2009: Wertminderung 113.938 Tsd. €).
|
Kapitalanlagegruppe |
Kumulierte Wertberichtigungen |
davon kumulierte Vorjahre |
davon laufendes Jahr | |||
|
|
31.12.2010 |
31.12.2009 |
31.12.2010 |
31.12.2009 |
31.12.2010 |
31.12.2009 |
|
Anteile verbundene Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Aktien |
–139.796 |
–145.979 |
–113.763 |
–80.437 |
–26.033 |
–65.542 |
|
Aktienfonds |
–24.826 |
–29.945 |
–24.567 |
–18.855 |
–259 |
–11.091 |
|
Anleihen, nicht kapitalgarantiert |
–17.471 |
–14.326 |
–14.326 |
–65.900 |
–3.145 |
51.574 |
|
Andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
–3.400 |
–3.400 |
–3.400 |
0 |
0 |
–3.400 |
|
Beteiligungen und andere Kapitalanlagen |
–34.718 |
–36.579 |
–34.475 |
–20.229 |
–243 |
–16.350 |
|
Festverzinsliche Wertpapiere |
–288.634 |
–501.477 |
–280.351 |
–307.869 |
–8.283 |
–193.608 |
|
Summe |
–508.845 |
–731.705 |
–470.882 |
–493.290 |
–37.963 |
–238.415 |
|
Kapitalanlagegruppe |
Veränderung Wertberichtigung laufendes Jahr |
davon Wertminderung/ |
davon Veränderung |
Wertaufholung |
|
|
31.12.2010 |
31.12.2010 |
31.12.2010 |
31.12.2010 |
|
Anteile verbundene Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Aktien |
6.183 |
–26.033 |
32.216 |
0 |
|
Aktienfonds |
5.119 |
–259 |
5.378 |
0 |
|
Anleihen, nicht kapitalgarantiert |
–3.145 |
–3.145 |
0 |
0 |
|
Andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beteiligungen und andere Kapitalanlagen |
1.861 |
–243 |
2.104 |
0 |
|
Festverzinsliche Wertpapiere |
212.843 |
–8.283 |
221.125 |
0 |
|
Summe |
222.860 |
–37.963 |
260.824 |
0 |
|
Veränderung des Eigenkapitals |
Erfolgsneutrale Einstellung |
Erfolgswirksame Entnahme1) |
Veränderung der unrealisierten Gewinne/Verluste | |||||||
|
|
31.12.2010 |
31.12.2009 |
31.12.2010 |
31.12.2009 |
31.12.2010 |
31.12.2009 | ||||
| ||||||||||
|
Sonstige Wertpapiere - jederzeit veräußerbar2) |
|
|
|
|
|
| ||||
|
Brutto |
–90.086 |
231.601 |
–67.425 |
–10.533 |
–157.511 |
221.068 | ||||
|
Latente Steuer |
11.863 |
–21.962 |
3.631 |
7.576 |
15.494 |
–14.386 | ||||
|
Latente Gewinnbeteiligung |
53.072 |
–170.142 |
52.850 |
–16.362 |
105.922 |
–186.504 | ||||
|
Anteil Minderheiten |
5.980 |
–14.362 |
3.875 |
–6.784 |
9.856 |
–21.147 | ||||
|
Netto |
–19.171 |
25.134 |
–7.069 |
–26.103 |
–26.240 |
–969 | ||||
Hierarchie für Instrumente, die in der Bilanz zum beizulegenden Zeitwert angesetzt werden
Die nachstehende Tabelle stellt die Finanzinstrumente dar, deren Folgebewertung zum beizulegenden Zeitwert vorgenommen wird. Diese sind unterteilt in Stufe 1 bis 3 – je nachdem, inwieweit der beizulegende Zeitwert beobachtbar ist:
Stufe-1-Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert sind solche, die sich aus notierten Preisen (unangepasst) auf aktiven Märkten für identische finanzielle Vermögenswerte und Schulden ergeben.
Stufe-2-Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert sind solche, die auf Parametern beruhen, die nicht notierten Preisen für Vermögenswerte und Schulden wie in Stufe 1 entsprechen (Daten), entweder direkt abgeleitet (d.h. als Preise) oder indirekt abgeleitet (d.h. abgeleitet aus Preisen).
Stufe-3-Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert sind solche, die sich aus Modellen ergeben, welche Parameter für die Bewertung von Vermögenswerten und Schulden verwenden, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (nicht-beobachtbare Preise, Annahmen).
|
Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert |
Stufe 1 |
Stufe 1 |
Stufe 3 |
Summe Konzern |
|
31.12.2010 |
31.12.2010 |
31.12.2010 |
31.12.2010 | |
|
Wertpapiere, jederzeit veräußerbar |
9.692.736 |
2.613.378 |
643.945 |
12.950.059 |
|
Anteile verbundene Unternehmen |
0 |
21.235 |
0 |
21.235 |
|
Aktien |
439.962 |
417.436 |
322 |
857.721 |
|
Aktienfonds |
238.264 |
123.193 |
2 |
361.459 |
|
Anleihen, nicht kapitalgarantiert |
34.101 |
200.079 |
0 |
234.180 |
|
Andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
0 |
38.123 |
0 |
38.123 |
|
Beteiligungen und andere Kapitalanlagen |
0 |
238.802 |
0 |
238.802 |
|
Festverzinsliche Wertpapiere |
8.980.409 |
1.574.508 |
643.621 |
11.198.539 |
|
Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet |
179.913 |
819.081 |
12.813 |
1.011.807 |
|
425 |
24.163 |
0 |
24.589 | |
|
Summe |
9.873.074 |
3.456.621 |
656.758 |
13.986.454 |
Während der Berichtsperiode wurden keine Transfers zwischen den Stufen 1 und 2 vorgenommen. Das gesamte Portfolio von Asset-Backed Securities wurde als Stufe 3 klassifiziert. Ansonsten gibt es per 31. Dezember 2010 keine Vermögenswerte in der Stufe 3.
Überleitung der Stufe-3-Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten:
|
Stufe 3 Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert |
Wertpapiere jederzeit veräußerbar |
Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet |
Derivative Finanz- |
Summe |
|
|
31.12.2010 |
31.12.2010 |
31.12.2010 |
31.12.2010 |
|
Stand am 1.1.2010 |
592.185 |
20.174 |
0 |
612.359 |
|
Währungskursdifferenzen |
291 |
0 |
0 |
291 |
|
Summe der Gewinne/Verluste in der GuV |
44.484 |
–1.192 |
0 |
43.292 |
|
Summe der Gewinne/Verluste im Eigenkapital (NBRL) |
49.314 |
0 |
0 |
49.314 |
|
Käufe |
27.442 |
6 |
0 |
27.448 |
|
Verkäufe |
–83.086 |
–6.175 |
0 |
–89.261 |
|
Emissionen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tilgungen |
13.315 |
0 |
0 |
13.315 |
|
Überträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand am 31.12.2010 |
643.945 |
12.813 |
0 |
656.758 |
|
Vertragliche Restlaufzeit |
Anschaffungskosten |
Marktwerte | ||
|
|
31.12.2010 |
31.12.2009 |
31.12.2010 |
31.12.2009 |
|
nicht terminiert |
103.414 |
57.667 |
88.908 |
58.489 |
|
bis zu 1 Jahr |
1.542.452 |
1.984.978 |
1.374.544 |
1.709.230 |
|
von mehr als 1 Jahr und bis zu 5 Jahren |
3.731.367 |
2.518.608 |
3.634.209 |
2.454.377 |
|
von mehr als 5 Jahren und bis zu 10 Jahren |
4.396.211 |
3.182.603 |
4.233.496 |
3.074.097 |
|
von mehr als 10 Jahren |
2.464.720 |
3.158.079 |
2.139.685 |
2.842.728 |
|
Summe |
12.238.163 |
10.901.934 |
11.470.842 |
10.138.921 |
Die vertraglichen Restlaufzeiten beziehen sich auf festverzinsliche Wertpapiere, andere nicht festverzinsliche Wertpapiere und nicht kapitalgarantierte Anleihen.
|
Ausfallrisiko Rating |
31.12.2010 |
|
Rentenwertpapiere |
|
|
Rating AAA |
2.997.688 |
|
Rating AA |
1.904.314 |
|
Rating A |
2.934.754 |
|
Rating BBB |
1.887.992 |
|
Rating < BBB |
1.513.125 |
|
Nicht zugeordnet |
232.970 |
|
Rating Summe festverzinsliche Wertpapiere |
11.470.842 |
|
|
|
|
Emittenten-Länder |
|
|
Aktienwertpapiere |
|
|
IE, NL, UK, US |
392.828 |
|
AT, BE, CH, DE, DK, FR, IT |
623.043 |
|
ES, FI, NO, SE |
33.288 |
|
Rest EU |
108.889 |
|
Andere Länder |
167.619 |
|
Emittenten-Länder Summe Aktienwertpapiere |
1.325.666 |
|
Sonstige Beteiligungen |
132.315 |
|
Summe nicht festverzinsliche Wertpapiere |
1.457.981 |
