Risikobericht

42. Herausforderungen und Prioritäten im Risikomanagement für 2020

Solvency-II-Review

Eines der Themen, das UNIQA auch 2020 begleiten wird, ist die laufende Überprüfung der -Richtlinie. Die EIOPA hat schon im Jahr 2019 eine umfangreiche Konsultation veröffentlicht. Diese beinhaltet insgesamt 19 Themen, die in zwei Konsultationswellen aufgeteilt sind. Innerhalb dieser Wellen werden sowohl qualitative (z. B. Group Supervision, Macroprudential Issues, Reporting & Disclosure) als auch quantitative Themen (z. B. Risk-Free Rate, , , Own Funds) behandelt. Der Solvency-II-Review hat noch keinen verbindlichen Charakter, da an erster Stelle Änderungsvorschläge konsultiert werden. Diese ersten Vorschläge bestimmen die Richtung, in der sich das gesamte -Rahmenwerk ändern wird. Daher stellt das Thema eine große Herausforderung für UNIQA dar. Auch im Jahr 2020 wird ein Projekt dieses Thema begleiten, indem eine Gruppe von Experten die Auswirkungen dieses Reviews auf das Unternehmen analysieren wird. Dadurch wird eine rechtzeitige Mitigation des Risikos erzielt, zukünftige regulatorische Anforderungen nicht erfüllen zu können.

Neue Risikostrategie

Die derzeitige Unternehmensstrategie „UNIQA 2.0“ läuft im Jahr 2020 aus. Aktuell arbeitet UNIQA intensiv an der Ausgestaltung der neuen Unternehmensstrategie unter dem Arbeitstitel „UNIQA 3.0“. Mit dieser wollen wir einen starken Fokus auf den Kunden legen und versuchen, dabei effizienter zu werden und relevante Innovationen schnell zu liefern. Einhergehend mit der Überarbeitung der Unternehmensstrategie wird auch die aktuelle Risikostrategie entsprechend überarbeitet und angepasst werden müssen, um die angepassten Gegebenheiten adäquat zu reflektieren.

Implementierung GRC-Tool

Wie im Abschnitt zu den Aktivitäten erwähnt, wurde am Konzept des internen Kontrollsystems gearbeitet. Dies soll in einem weiteren Schritt in einer IT-Lösung abgebildet werden. Um die Implementierung des IKS auch systemtechnisch zu unterstützen, wird die Einführung eines „Governance, Risk & Compliance“-(GRC-)Tools einer der Schwerpunkte im Jahr 2020 sein. Die Herausforderungen in der Implementierung liegen insbesondere in der Tatsache, dass die Anforderungen von vier Bereichen (Compliance, Security Management, Data Protection und Risk Management) koordiniert sowie anschließend im GRC-Tool abgebildet werden müssen.

Projekt „Heatmap neu“

UNIQA hat ein Projekt zur Überarbeitung des konzernweiten Tools zum Risikoreporting („Heatmap“) gestartet. Das Ziel des Projekts ist, einen intuitiven Überblick über das aktuelle und das gesamte Risikoprofil von UNIQA zu schaffen und die Vergleichbarkeit mit der Risikostrategie zu gewährleisten. Eine Herausforderung im Jahr 2020 wird sein, das ausgearbeitete Konzept im IT-Tool risk2value abzubilden, zu testen und im Konzern zu implementieren.

Solvency II
Richtlinie der Europäischen Union zu Publikationspflichten sowie Solvabilitätsvorschriften für die Eigenmittelausstattung von Versicherungsunternehmen.
Risk Margin
Die Risikomarge gilt gemäß §161 VAG 2016 als Aufschlag auf den besten Schätzwert; sie soll sicherstellen, dass der Wert der versicherungstechnischen Rückstellungen dem Betrag entspricht, den die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen fordern würden, um die Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen übernehmen und erfüllen zu können.
SCR
Bezeichnet die anrechenbaren Eigenmittel (Solvency Capital Requirement), die Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen zur Bedeckung der Solvenzkapitalanforderung zu halten haben. Sie ist so kalibriert, dass alle quantifizierbaren Risiken (u. a. Marktrisiko, Kreditrisiko, lebensversicherungstechnisches Risiko) verlässlich berücksichtigt sind. Sie deckt sowohl die laufende Geschäftstätigkeit als auch das in den folgenden zwölf Monaten erwartete neue Geschäft ab.
Solvency II
Richtlinie der Europäischen Union zu Publikationspflichten sowie Solvabilitätsvorschriften für die Eigenmittelausstattung von Versicherungsunternehmen.