Nichtfinanzieller Bericht
Nachhaltigkeitsrisiken
Mit einer ausgeprägten Risiko- und Nachhaltigkeitskultur stellt UNIQA die Weichen, um langfristig wirtschaftlich erfolgreich, profitabel und nachhaltig zu sein. Gemäß der letzten Änderung des delegierten Rechtsakts der Solvency-II-Richtline (2009/138/EG) im April 2021 müssen Nachhaltigkeitsrisiken im Risikomanagementsystem berücksichtigt werden. Unser Ziel ist es, einen angemessenen und konsistenten Ansatz zur Betrachtung der Nachhaltigkeitsrisiken zu entwickeln, diesen stetig anzuwenden und regelmäßig zu aktualisieren. In diesem Sinne analysieren wir klimabezogene Risiken und Chancen im Rahmen des Risikomanagements (im Zuge der unternehmenseigenen Beurteilung der Risiko- und Finanzlage). Bei den Klimarisiken sind für uns vor allem die zunehmenden Wetterextreme relevant, da sie zu einer Zunahme der Schadenquote und damit auch der Ausfallrisiken führen. Die Ergebnisse aus der Nachhaltigkeitsrisikoidentifikation und -bewertung sollen dazu dienen, die Managemententscheidungen im Rahmen der Produktgestaltung oder der Veranlagungsstrategie von UNIQA zu unterstützen.
Vor diesem Hintergrund führte das Group Risk Management im Jahr 2021 eine Impact- und GAP-Analyse zu aktuellen und zukünftigen regulatorischen Anforderungen, Branchenrichtlinien und marktspezifischen Best Practices durch. ESG wurde als wesentlicher Schwerpunkt im Rahmen des Gesamtrisikozyklus (Risikoidentifikation, Risikobewertung, Limit-Setzung, Controlling und Reporting), der Gestaltung von Klimarisikoszenarien und der Integration von ESG in Risikomodelle von UNIQA identifiziert. Darüber hinaus wurden auch die Entwicklung von ESG-Indikatoren im Investment- und Portfoliomanagement als grundlegend angesehen. Daraus abgeleitet wurden Verbesserungsfelder im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert und eine Roadmap erstellt, um deren Umsetzung sicherzustellen.
Um Klimarisiken angemessen zu begegnen, haben wir zudem das NatCAT Competence Center (NCCC) gegründet, mit dem wir aufkommende soziale und ökologische Risiken beobachten und überwachen. Aus dem NCCC werden die Risikoexposure der Gruppe und deren Veränderungen, Akkumulierungen und jährlich erwartete Schäden sowie der Rückversicherungsschutz, der zum Schutz der Gruppe vor größeren Naturkatastrophen erforderlich ist, bewertet. Dabei wenden wir modernste Modellierungstechniken an, die auf stochastischen Modellen basieren, die Hunderttausende simulierte Ereignisse für Hagel, Sturm, Überschwemmung und Erdbeben enthalten. Diese Modelle stammen von externen Anbieter:innen oder werden innerhalb des NCCC-F&E-Teams selbst entwickelt. Ihre Ergebnisse sind die Grundlage unseres konzernweiten Risikomanagements für Naturkatastrophen. Zusätzlich werden mit diesen Modellen jährlich Stressszenarien berechnet, um die Robustheit unserer Underwriting- und Rückversicherungsdeckung zu testen. Die Gefährdung aus den Modellen kann in Karten visualisiert werden, die in den Corporate Business Navigator (CBN) einfließen, ein Instrument zur Risikoprüfung und -bewertung, das von den Group Underwriters und Risk Engineers verwendet wird.
Nachhaltigkeitsrisken werden derzeit nicht als eigene Risikokategorie behandelt, sondern im Rahmen der bestehenden zehn Risikokategorien berücksichtigt. Im Berichtsjahr 2021 wurden keine wesentlichen berichtspflichtigen ESG-Risiken identifiziert, die im Zusammenhang mit unserer Geschäftstätigkeit, unseren Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten oder Dienstleistungen stehen und schwere negative Auswirkungen auf die wesentlichen nichtfinanziellen Belange haben können.