Nachhaltigkeitsrisiken
Mit einer ausgeprägten Risiko- und Nachhaltigkeitskultur stellt UNIQA die Weichen, um langfristig wirtschaftlich erfolgreich und profitabel zu sein. Gemäß der letzten Änderung des delegierten Rechtsakts der Solvency-II-Richtline (2009/138/EG) müssen Nachhaltigkeitsrisiken im Risikomanagementsystem berücksichtigt werden. Die Richtlinie ist seit dem 2. August 2022 in Kraft. Unser Ziel ist es, einen angemessenen und konsistenten Ansatz zur Betrachtung der Nachhaltigkeitsrisiken zu entwickeln, diesen stetig anzuwenden und regelmäßig zu aktualisieren. In diesem Sinn analysieren wir klimabezogene Risiken und Chancen im Rahmen des Risikomanagements (im Zuge der unternehmenseigenen Beurteilung der Risiko- und Finanzlage). Bei den Klimarisiken sind für UNIQA vor allem jene Risiken relevant, die sich aus zunehmenden Wetterextremen ergeben, die die Schadenquote erhöhen und auch das Ausfallrisiko verstärken.
Die Ergebnisse aus dem Prozess der Identifikation und Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken sollen dazu beitragen, Managemententscheidungen im Rahmen der Produktgestaltung oder der Veranlagungsstrategie von UNIQA zu unterstützen.
Die Implementierung von Nachhaltigkeitsrisiken in das Risikomanagement hatte für UNIQA im vergangenen Jahr einen sehr hohen Stellenwert. Das Risikomanagement konzentrierte sich in den vergangenen zwölf Monaten insbesondere auf die Identifikation von Nachhaltigkeitsrisiken. Eines der Hauptthemen im Jahr 2022 war daher die Bewertung der langfristigen Klimaszenarien und deren Weiterentwicklung. Aufgrund der Größe und Komplexität des Risikoprofils der Konzerntöchter differenzierte UNIQA bei der Bewertung der Klimarisiken zwischen quantitativen und qualitativen Ansätzen. Weitere Schwerpunkte waren die unternehmensweite Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in unser Beteiligungsreporting und in das Monitoring. Das Thema Nachhaltigkeit wurde auch in unser Outsourcing-Risikomanagement aufgenommen. Ziel des Risikomanagementansatzes ist es, mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen, um rechtzeitig auf sie reagieren zu können. Nachhaltigkeitsrisiken werden derzeit nicht als eigene Risikokategorie behandelt, sondern innerhalb von zehn bestehenden Risikokategorien1) berücksichtigt.
Um Klimarisiken angemessen zu begegnen, haben wir bereits 2013 das NatCat Competence Center (NCCC) gegründet. Dieses befasst sich mit allen Themen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen auf Konzernebene und fokussiert sich dabei derzeit intensiv auf das Thema Klimawandel. Im NCCC werden die Risikoexposition der Gruppe, ihre Veränderungen im Lauf der Zeit, Kumulationen, jährlich erwartete Schäden, Szenarioanalysen wie realistische Szenarien, Szenarien für Extremereignisse oder Szenarien für den Klimawandel bei verschiedenen Temperaturen sowie die Mindestkapazität des Rückversicherungsschutzes bewertet, die erforderlich ist, um die Gruppe vor großen Naturkatastrophen zu schützen. Bei unserer Bewertung werden die allerneuesten Modellierungstechniken auf der Grundlage stochastischer Modelle verwendet, die Hunderttausende von Hagel-, Sturm-, Überschwemmungs- und Erdbebenereignissen abdecken und ständig aktualisiert werden. Darüber hinaus beinhalten zwei Drittel unserer Modelle historische Einzelschäden unseres Unternehmens und repräsentieren daher die Risikosicht von UNIQA und nicht die des Markts. Die Ergebnisse der stochastisch basierten NatCat-Modelle bilden die Grundlage für unser konzernweites Risikomanagement für Naturkatastrophen. Diese Modelle werden auch zur Berechnung jährlicher Stressszenarien verwendet, um die Robustheit unseres Underwriting- und Rückversicherungsschutzes zu testen. Die Bedrohung, die sich aus den Modellen ergibt, kann in Karten visualisiert werden, die in den Corporate Business Navigator (CBN) eingespeist werden, ein Instrument zur Risikoprüfung und -bewertung, das von den Underwriter:innen und Risikoingenieur:innen der Gruppe verwendet wird.
1) Versicherungstechnische Risiken, Marktrisiken, Kredit- und Ausfallrisiken, Liquiditätsrisiken, Konzentrationsrisiken, strategische Risiken, Reputationsrisiken, operationelle Risiken, Ansteckungsrisiken, Emerging Risks